Gestão dos Investimentos em EFPC

Módulo 1 Risco e retorno (de um ativo e de uma carteira de ativos); diversificação de ativos; teoria das carteiras; risco: definição e classificação de riscos financeiros, aversão ao risco e utilidade; risco e gestão de ativos e passivos; títulos (bonds): características, precificação de títulos; vield e Módulo 2 Estrutura a termo da taxa de juros: definição, conceituação e representação gráfica; construção da ETTJ no Brasil; diferentes formas da ETTJ; a taxa a termo (forward rate); duração do passivo (duration); risco da taxa de juros; Módulo 3 Estruturas de fluxo de caixa; marcação de outros ativos exceto títulos; títulos privados (corporate bonds) e títulos conversíveis em ações; imóveis; marcação de passivo; estudo técnico com base na normatização vigente; Módulo 4 ALM: conceito; objetivos – gestão de longo prazo; otimização do portfólio, ALM determinístico e estocástico; riscos de solvência e liquidez; governança; equilíbrio de mercado.